Analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah dengan menggunakan metode VAR

Melianti, Anisa Putri (2026) Analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah dengan menggunakan metode VAR. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1940100104.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pembiayaan produktif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu portofolio utama bank syariah yang memiliki potensi risiko cukup tinggi seiring dengan meningkatnya volatilitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui tingkat risiko yang melekat pada portofolio pembiayaan produktif UMKM pada bank syariah, Mengukur nilai Value at Risk (VaR) pada pembiayaan modal kerja UMKM dan pembiayaan investasi UMKM, Menganalisis sensitivitas penerapan manajemen risiko pada bank syariah, serta Memberikan rekomendasi strategi mitigasi risiko bagi perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan produktif UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan VaR Monte Carlo, yang mengukur potensi kerugian maksimum (potential loss) pada tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan volatilitas historis pembiayaan. Data pembiayaan UMKM dihitung melalui parameter standar deviasi, nilai rata-rata (mean), dan total exposure. Menganalisis dan membandingkan risiko pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi UMKM pada Bank Syariah dengan menggunakan metode Value at Risk (VaR) melalui pendekatan Monte Carlo. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pembiayaan produktif UMKM pada Bank Syariah selama periode 2019–2024. Metode VaR Monte Carlo digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan investasi memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan modal kerja, yang tercermin dari nilai VaR pembiayaan investasi yang relatif lebih besar. Nilai VaR pembiayaan modal kerja berada pada kisaran 1,18% – 0,05%, sedangkan nilai VaR pembiayaan investasi berada pada kisaran 0,69% – 1,86% sedangkan perbandingan pembiayaan modal kerja memiliki nilai VaR 0,26% dan investasi memili nilai VaR yang lebih tinggi secara persentase 1,40% sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Actions (login required)

View Item