Pengaruh harga minyak dunia dan jumlah uang beredar terhadap IDX Composite di Bursa Efek Indonesia

Lubis, Nisa Aprilia (2024) Pengaruh harga minyak dunia dan jumlah uang beredar terhadap IDX Composite di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1840200084.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Perusahaan infrasturktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih memiliki banyak permasalahan dalam meningkatkan harga sahamnya. Hal ini terlihat dari harga minyak dunia dan jumlah uang beredar yang mengalami naik turun disetiap tahunnya. Dimana perkembangan indeks harga saham gabungan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2021. Perkembangan harga minyak dunia mengalami peningkatan pada tahun 2021. Dan untuk perkembangan jumlah uang beredar mengalami disetiap tahunnya. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan teori. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga minyak dunia dan jumlah uang beredar baik secara parsial maupun simultan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indeks harga saham gabungan yang berkaitan dengan ilmu pasar modal sehubung dengan pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan harga minyak dunia dan jumlah uang beredar. Dalam teorinya apabila harga minyak dunia dan jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka indeks harga saham gabungan akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan sebaliknya apabila harga minyak dunia dan jumlah uang beredar mengalami penurunan maka indeks harga saham gabungan akan meningkat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel jenuh. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, id.investing.com, dan Bank Indonesia dari tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah time series dengan jumlah sampel sebanyak 36 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik ( uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas ), uji hipotesis ( uji koefisien determinasi (R2), uji t, uji f, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh harga minyak dunia dan jumlah uang beredar secara uji parsial terhadap indeks harga saham gabungan. Dan terdapat pengaruh harga minyak dunia dan jumlah uang beredar secara uji simultan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil R2 sebesar 0,766 hasil tersebut menjelaskan bahwa harga minyak dunia dan jumlah uang beredar mempu menjelaskan sebesar 76,6 persen terhadap indeks harga saham gabungan, sedangkan sisanya 23,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini yang mempengaruhi IDX Composite atau IHSG di bursa efek indonesia.

Actions (login required)

View Item